Variazione contingente credit default swap (CCDS)

DEFINIZIONE di "Cedola di default predefinita di credito" (CCDS)

Una variazione del credito di default swap (CDS). In un semplice CDS, il pagamento sotto lo swap è innescato da un evento di credito, come il mancato pagamento degli interessi. In un contingente credit default swap (CCDS), il trigger richiede sia un evento di credito che un altro evento specificato.

RIPRODAMENTO 'Cedola di default di credito contingente (CCDS)'

Il secondo trigger in un CCDS è generalmente una variabile di mercato o di settore. Un CCDS è generalmente impiegato per proteggere un'esposizione specifica quando le industrie maggiori o le forze di mercato si sono deteriorate.