Multiple Discriminant Analysis - MDA

DEFINIZIONE di "Analisi Multiple Discriminante - MDA"

Una tecnica statistica utilizzata per ridurre le differenze tra le variabili per classificarle in un numero determinato di gruppi più ampi. Nella finanza, questa tecnica viene utilizzata per comprimere la varianza tra i titoli, consentendo anche alla persona di visualizzare diverse variabili. È legato all'analisi discriminante che, in termini semplificati, cerca di classificare un set di dati impostando una regola (o selezionando un valore) che fornirà la separazione più significativa.

RIPARTIRE L'analisi multidisciplinare - MDA

Anche se questa tecnica richiede un po 'di matematica, è relativamente semplice. MDA consente ad un analista di prendere un pool di scorte e di concentrarsi sui punti dati più importanti per un tipo di analisi specifico, riducendo le altre differenze tra le scorte senza completamente esaurirle. Ad esempio, MDA può essere utilizzato per la selezione di titoli in base alla teoria dei portafogli basata sullo statuto di Harry Markowitz. Applicato correttamente, fatturerà variabili come il prezzo a favore di valori che misurino la volatilità (beta) e la consistenza storica. Edward Altman è famoso per l'utilizzo di analisi discriminanti multiple nella creazione del punteggio Altman-Z.